一、数智化风险管理内涵及特征

(一)数字化与数智化

“数智化”与“数字化”是两个完全不同的概念，“数字化”是技术概念，而“数智化”属于数字技术的应用，两者虽有联系，但层面相去甚远。“数字化”追根溯源，源于20世纪40年代香农证明的采样定理，即用离散的序列可以代表连续的函数，形象地说，万事万物都可以纳入0和1的算筹，任何具象都可以抽象为数字，实现“数字化”。

“数智化”一词最早见于2015年北京大学“知本财团”课题组提出的思索引擎课题报告，是对“数字智商”(Digital Intelligence Quotient)的阐释，最初的定义是：数字智慧化与智慧数字化的合成。这个定义有三层含义：一是“数字智慧化”，相当于云计算的“算法”，即在大数据中加入人的智慧，使数据增值增进，提高大数据的效用；二是“智慧数字化”，即运用数字技术，把人的智慧管理起来，相当于从“人工”到“智能”的提升，把人从繁杂的劳动中解脱出来；三是把这两个过程结合起来，构成人机的深度对话，使机器继承人的某些逻辑，实现深度学习，甚至能启智于人，即以智慧为纽带，人在机器中，机器在人中，形成人机一体的新生态。这是对“数智化”的原始认识。随着数字技术的发展，应用程度的快速提高，“数智化”的概念也在不断地丰富与扩展。从数码相机、数字电视开始，数字技术与产品结合，使产品更聪明，这是最初的“数智化”形态(当时还没有这个概念)。将数字技术用于企业管理，提升企业的决策效率与质量，使企业更聪明，这是“数智化”的第二阶段。数据上云之后，不同来源的数据形成聚合，人机协同的领域日益扩展，人与环境的响应关系越来越密切，使城市更聪明，实现“智慧城市”与“万物互联”，这是“数智化”的第三阶段，也是目前“数智化”认识的最高阶段。风险管理的数智化应该属于第二阶段，是在数字化的基础上，通过智能技术和数字技术的结合运用，从而提高风险管理决策的效率和效果。

(二)数智化风险管理内涵及特征

1845年海明斯在其著作《Riskas Aneconomic Fac-tor》中首次提到了“风险”一词，并将其解释为“损失的可能性”，即风险是指引起损失产生的不确定性。由此可见，“损失”和“不确定性”是组成风险的两个核心要素，不存在损失和必然发生损失这两种确定性的情况不属于风险的范畴。风险管理的核心就是要减少损失和降低不确定性，任何组织和个人都可以通过对风险的识别和评估来选择相应的风险管理技术和措施、通过监测和评价来评估风险管理的效果，这是风险管理的过程。管理者通过对风险实施有效的预防措施并妥善处理好风险带来的损失，从而实现成本最小化、收益最大化，这是风险管理的本质。

数智化风险管理是指运用数字和智能技术，通过全面、准确地模拟、识别、评估、监测和控制风险，提供科学的风险决策支持，以提高风险管理的效率和效果。其主要特征有：一是数据驱动，数智化风险管理以数据为基础，通过收集和整理大量的数据，包括内部和外部数据，运用大数据分析、机器学习等技术手段，揭示潜在的风险和趋势，实现对风险的全面、精准的监测和预测；二是全景模拟，智能全景模拟是要构建一个与现实世界完全相同的虚拟世界，不仅可以通过孪生数字技术将现实世界完全镜像到虚拟世界中，还可以在虚拟世界中创造可能的风险场景，按照虚拟世界预先设定的运行规则、目标要求等自主运行，在虚拟世界对可能风险场景进行全程模拟展现，可以预知风险事件发生的后果，从而实现对风险预防和管理；三是实时监测，数智化风险管理可以实时监测风险指标和风险事件，及时发现异常情况，并采取相应的风险控制措施，提高风险管理的效率和准确性；四是智能决策，通过数智化技术，可以对风险进行智能化分析和决策，提供科学的风险管理建议，帮助农村商业银行做出更准确、更有效的风险决策。

二、目前农村商业银行风险管理存在的问题

农村商业银行是指在我国农村地区设有分支机构，主要为农村居民和农村经济发展提供金融服务的银行。农村商业银行由农村信用社改制而来，由于历史原因，农村商业银行在改革转型中不仅面临着风险意识不强、风险治理结构不完善、缺乏风险治理及评估机制、专业技术人才严重短缺等风险隐患，而且存在产权不清晰、管理制度上下不统一、业务小额零星等导致风险管理难度大的问题。近年来，农村商业银行围绕风险管理不仅从制度、人员配置等方面做了大量工作，而且从技术手段上也在不断创新与探索，这些显著提升了农商行的风险管理水平。尽管如此，农商行目前的风险管理仍然存在很多问题，主要表现为：

(一)风险识别和评估能力不足，无法准确估计可能的风险损失

目前大部分农村商业银行在风险识别方面存在不足，对于潜在的风险因素未能及时发现和评估，导致风险控制不够及时和有效，往往是风险发生时才后知后觉。在农商行的传统风险管理中，不论是管理体系、管理方法，还是所使用的技术和手段都相对较落后，常常出现“重应对轻防范、重定性轻量化、重静态轻动态、重局部轻全局”等情形，风险管理形式大于效果，已经无法满足当下风险管理的需求。目前除了信用风险是根据信贷资产的质量状况来预估风险损失外，很多危机事项都是事后进行应对和处理，而且由于农商行所处区域环境和客户资质问题，信贷资产质量不高，不良率不断攀升，信用风险也不断加大。因此，目前的风险管理对各种风险可能造成的损失、危害及后果并不能准确估计。

(二)内部控制不完善，风险管理成本较高

部分农村商业银行的内部控制机制相对薄弱，缺乏有效的风险管理制度和流程，还没有构建一个完善的风险管理模式，在面对风险时难以及时实施有效的策略，容易导致内部操作风险的发生。近年来，虽然我国农村商业银行在内部各项管理制度的建设上取得了很大的进步，但除了部分是来源于工作实践而提前设计的外，很多制度都是建立在实际风险案件之上的，是以风险损失为代价获得的经验和教训的总结。风险管理是事后的应对，而不是事前的提前设计。

(三)人才短缺，技术风险高

由于历史、地理、经济等方面的原因，农商行的工作人员素质普遍较低。有数据显示，农商行员工具有本科学历的占四成，其他都是本科以下学历，出现此种情况的原因，主要是农商行工作地点大多在农村和乡镇，高素质人才一般不愿意去那里工作，所以为了招聘到员工，农商行常常降低进人标准，而且对招进来的人员也没有重视风险管理素质的培养提升。随着数字技术的广泛应用和智能科技的逐步推广，农村商业银行面临着技术风险的挑战，包括网络安全风险、数据泄露风险等，农商行的现有人才储备完全无法满足数智时代风险管理的要求。

三、农村商业银行数智化风险管理的难点

随着乡村振兴战略和农村金融改革的不断推进，我国农村商业银行在数智化方面不断提升并已经取得一定成绩，比如：开始在风险评估中创新性地运用大数据和人工智能等技术手段，以便更准确地评估农户信用和还款能力；更广泛地应用金融科技，推出了一系列数字化金融产品和服务，如手机银行、网上贷款、电子支付等，以方便农村客户日常的查询、转账、缴费等业务的办理。尽管如此，相对于城市商业银行，农村商业银行在数智化水平上仍然存在一定的差距：一是基础设施建设相对滞后，农村地区的网络覆盖和带宽问题依然存在，这给数智化金融服务的推广和应用带来了一定的困难；二是科技普及程度相对较低，部分农民对数智化金融服务的了解和接受度还不够高，需要加强科技普及和宣传，增强用户的数智化意识；三是数据安全和隐私保护制度不健全，在数智化时代，数据安全和隐私保护是一个重要问题；四是金融知识和技能缺乏，农村居民对金融知识和技能的了解与掌握程度相对较低，这对他们正确使用数智化金融服务提出了要求；五是用户体验和个性化服务不足。

正因如此，农村商业银行数智化风险管理面临着诸多困难：一是数据质量和数据隐私问题，数智化风险管理需要大量的高质量数据作为基础，但农村商业银行可能面临数据质量不高、数据缺失等问题，同时需要合规处理客户隐私数据，保护客户的信息安全；二是技术和人才需求问题，数智化风险管理需要相关的技术手段和人才支持，包括数据分析、机器学习、人工智能等领域的专业知识和技能，农村商业银行需要投入一定的资源进行技术和人才培养；三是风险模型建立和验证问题，数智化风险管理需要建立和验证各种风险模型，需要进行大量的数据分析和模型验证工作，同时需要不断更新和优化模型，以适应不断变化的风险环境。这些难题需要农村商业银行在推进数智化风险管理过程中认真考虑和解决，以提高风险管理的水平和效果。

四、农村商业银行数智化风险管理的技术支持

数智化风险管理离不开数字、智能技术，区块链和元宇宙的出现让农村商业银行风险管理脑洞大开，两者结合可以为农村商业银行风险管理提供更高效、安全和智能化的解决方案，有助于提升和增强农村商业银行风险管理的创新能力。

(一)区块链

区块链是一种去中心化的分布式账本技术，通过密码学算法和共识机制，将交易记录以区块的形式链接在一起，形成一个不可篡改的链式数据结构。区块链的特点包括去中心化、透明性、安全性和可追溯性。去中心化意味着区块链没有中央权威机构控制，而是由广大参与者共同验证和维护账本；可追溯性是指每个记录的来源都可以被追溯，相当于一种透明的台账；安全性是区块链的一大特点，它使用了密码学技术来确保交易信息的保密性和完整性。区块链可以实现去中心化的数据存储和交易验证，提供可信的数据交换和价值传输，被广泛应用于数字货币、智能合约、供应链管理、身份验证等领域。区块链技术的核心思想是建立信任机制和去中心化的网络，使参与者可以在无需第三方的情况下进行安全的交互和合作。总之，区块链就像一个高度透明、安全可靠的公共账本。

区块链的这些特点能很好解决农商行因“分散化、金额小、成本高、收益低”的业务特点和“以农村个人和农村小微企业为主”的客户结构带来的高风险。农商行可以利用区块链建立可信的数据存储和传输机制，增强数据的安全性和防护能力；区块链的可追溯性和不可篡改性特点可以实现交易的可追溯和透明化，使银行能够更准确地判断和控制风险，提供交易透明性；区块链可以实现多方参与的智能合约，使不同合作方对银行的风险管理和控制机制进行验证和监督，实行多方参与风险管理；区块链通过智能合约可以实现风险共担机制，各方共同承担风险，减轻银行单方面承担的压力；区块链技术可以实现数字化的审批流程，减少人为因素，提高审批效率和效果，从而更好地控制风险。

(二)元宇宙

元宇宙是一个运用数字技术构建的虚拟世界，它映射或超越现实世界，具备新型社会体系的数字生活空间。它是一种虚拟的数字化世界，由计算机网络和云计算技术支持，模拟现实世界的各种元素和场景，包括人物、物体、环境等。它是一个多维度的虚拟空间，用户可以在其中创建、交互和体验各种虚拟化的内容和服务。元宇宙的定义源于对云计算、大数据、人工智能等技术的发展和应用，它将现实世界中的各种数据和信息数字化，并通过云计算平台进行存储、处理和分析，为用户提供丰富的虚拟体验和服务。在元宇宙中，用户可以通过虚拟现实、增强现实等技术与数字化的世界进行交互，参与各种虚拟化的活动，如社交互动、商业交易、教育学习等。元宇宙可以扩展现实世界的边界，为用户提供更广阔的体验和可能性。总之，元宇宙是一个基于云计算和虚拟化技术构建的虚拟数字世界，通过模拟现实世界的各种元素和场景，为用户提供丰富的虚拟化体验和服务。其特征主要表现为：一是虚拟性，元宇宙是一种虚拟的、数字化的世界，用户可以通过电脑、手机等设备进入其中进行沉浸式体验；二是全息性，元宇宙可以在三维的虚拟环境中展示物理世界的各种信息和现象；三是数据性，元宇宙通过收集大量数据，可以更好地展示出现实世界的情况；四是可视性，元宇宙通过交互方式展示信息和现象，用户可以通过电脑、手机等设备观看、体验和操作；五是实时性，元宇宙可以实时收集和展示各种物理世界的数据和情况。

元宇宙技术作为一种创新的虚拟现实技术，可以为农村商业银行的风险管理提供更加立体、集成和智能化的解决方案。元宇宙技术在农村商业银行风险管理中的可能应用场景有：一是风险预警展示，元宇宙技术可以将实时的各种风险预警以图像化呈现在会议大屏幕上，让管理者全方位了解风险情况，更加及时地做出决策；二是VR风险评估，元宇宙技术结合虚拟现实技术可以把风险评估结果转化为三维场景，使评估结果形象直观，客观有效，并且可以针对导致误差的细节展开360度观测和更加小范围的预测；三是风险控制方案化，元宇宙技术的全息展示和人机交互技术可以使得农村商业银行把自己的风险管理方案直接变形成三维场景，场景中包含各种方案的所有细节与部署所需的各种资源，方便管理者直观化的管理风险。总之，元宇宙技术是一种具有创新性和前瞻性的技术，可以为农村商业银行提供更加细致、精准、智能化的风险管理服务。通过利用元宇宙技术进行风险管理，农村商业银行能够提升风险管理水平，更好地服务于乡村振兴建设。

五、农村商业银行数智化风险管理策略

(一)建立风险数据共享平台，实现风险管理自动化

农村商业银行需要建立完善的数据管理体系，以保证数据的质量和可靠性。在建立数字化管理平台之前，需要对数据进行规范化处理，以确保数据来源统一、数据质量可靠。区块链的去中心化和分布式特点可以加强数据的安全性、完整性和防篡改能力，防止数据被恶意攻击，可以帮助农村商业银行建立可信的数据存储和传输机制，增强农村商业银行数据的安全性和防护能力。同时区块链的可追溯性和透明性可以用于建立更安全和可靠的风险数据共享平台，平台通过智能合约技术，建立农村商业银行自动化风险管理流程，让平台自动执行预先设定了规则和条款的程序。例如，当某一指标(贷款金额、还款时间、违约次数等)超过预设的阈值，智能合约可以自动触发相应的风险控制措施，提高反应速度和准确性。

(二)创建虚拟风险管理网络场景

农商行风险管理的本质就是要对风险实施有效的预防措施并妥善处理好风险带来的损失，从而实现成本最小化、收益最大化。要减少风险带来的损失，最重要的是做好对潜在风险的预防，元宇宙能有效解决这个问题。在元宇宙中可以搭建一个与现实风险管理完全相同的虚拟网络场景，在虚拟场景中可以对现实已发生的和各种可能发生的风险场景进行可视化、全息性模拟展现，根据模拟结果提供各种应对方案，这样就将事后风险应对变成了事前的风险预防。而且这样全息性的展示，还可以让相关工作人员沉浸其中，体验不同风险场景，从而更好地提出预防和应对策略。

(三)建立去中心化的信用评估系统

通过区块链技术，建立去中心化的信用评估系统，提供更准确和可信的信用评估结果，把评估结果通过元宇宙转化为三维场景，使评估结果形象直观，客观有效，并且可以针对导致误差的细节展开360度观测和更加小范围的预测，通过这种可视化的方式展示给风险管理团队，帮助他们更好地评估和决策。

(四)让风险预警和风险控制方案可视化

基于大数据和人工智能技术分析结果，搭建有针对性、准确性、实时性的风险预警系统，建立智能预警机制，以便及时、精准地感知和预警风险。通过数智化管理平台，让农村商业银行高层、部门管理人员等能多角度对风险状态进行实时可视化监测，掌握全局风险动态。元宇宙技术的全息展示和人机交互技术可以使农村商业银行把自己的风险管理方案直接变形成三维场景，场景中包含各种方案的所有细节与部署所需的各种资源，方便管理者直观化的管理风险。

(五)人才培养与客户培训

数智化风险管理需要相关的技术手段和人才支持，包括数据分析、机器学习、人工智能等领域的专业知识和技能，农村商业银行需要加强人才培养，培养一批懂得数据分析、机器学习、人工智能等技术的专业人才，以推进数智化风险管理的实施。同时，农村商业银行需要加大金融教育力度，提供相关培训和指导，让客户更好地利用数字化金融工具，进一步提升用户体验，以增强用户黏性和满意度。

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基金资助:2023年教育部产学合作协同育人项目:数智时代乡村振兴视角下农村商业银行风险数字管理平台建设(230706030170944); 2022年贵州大学一般项目:乡村振兴视角下贵州省农村商业银行公司治理与风险管理研究(GDYB2022021);

文章来源:王晓芳.农村商业银行数智化风险管理模式探析[J].商业经济,2024,(11):174-177.